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资讯2022-05-31417

今天我们的主题是,我们可以根据自己的学习和操作经历,通过“专家公式系统”来建立自己的交易体统,但是这个系统到底是站效果如何,可能更多的是我们自己有限的操作中得出的效果,那么这个策略到底在历史数据中是什么样的情况,拉长周期看是怎么样的效果呢?

虽然我们能够按照上一篇文章中介绍的,将买入卖出信号加入到K线图中,似乎是比较直观的,但是到底策略成功率有多少,平均每笔交易盈利多少?整体来说能否实现长期(3年以上)持续稳定收益,仅从下图中看是没办法完成的。


这些问题就是搞量化的人嘴上经常说的“回测”,就是把自己的策略放到较长周期的行情数据中进行模拟操作,以便于分析每一笔交易的成败和整体策略的稳定性。

第三部分:通达信回测实操

那么,我们怎么用通达信来做回测呢?

首先,我们在“系统”菜单栏下,找到“程序交易测评系统”:


点击后就能得到:


因为这里主要是演示功能,帮助大家快速熟悉相关界面和操作,所以就以上一篇中分享的MA交易策略为例,来给大家分享通达信策略回测功能,后续我将会给大家分享一个实战的全流程。

我们可以看到这个系统一共有5个标签页,一步一步操作完毕后,只要你的数据下载完成,就能得到详细地回测数据,我们首先选择MA交易策略,并采用日线回测以及前复权数据,同时将参数设置成5、20,再点击建仓规则:


这里面我们需要设置几个内容:1、就是测评时间段,也就是我们要回测的时间段,我这里设置了向前两年,大家可以根据自己的策略和习惯来设置;2、建仓规则,一般我们选第一个“使用资金”就是用多少资金来买,这里选择全部资金开仓(还可以选择部分资金开仓、固定资金开仓等),“固定数量”在我们实操中不具可行性。

接下来就可以设置“交易方式”:


1、买入的费率,卖出时的印花税和买卖的佣金大家根据自己的情况填入到手续费中即可;2、交易的时机,一般可以选择收盘价,因为有收盘集合竞价,所以就不需要设置滑点,比较简单一些。

接着点击“平仓规则”:

手把手教你如何用通达信轻松回测一个量化交易策略


可以看到这里主要是止损止盈的设置,那么这里只是演示用,所以这一步我们先可以忽略,接着点击“测评品种”:


点击添加,直接敲代码,我这里选择了510300(沪深300ETF):


就可以开始点击测评,但是测试之前不要忘了下载数据,我们就得到这个策略在300ETF上的效果了:


以上就是这个均线策略在最近两年的业绩情况,总体来说比较惨,从胜率(40次交易,赚钱的仅为8次)到收益率(-36.24)都被按在地上摩擦。同时最大回撤也接近一半(对多的时候连续亏了47%)。

当然,这也是因为沪深300指数近两年主要是稳定市场的定海神针,所以趋势性行情并不持续,更多展示为震荡行情所致。

下面“评测指标详情”则是详细的报告,大家可以仔细地去看一下这个报告的内容,整体比较详细和专业,基本上一个策略我们要看他好,好在哪里,基本都包含了。所以一个策略或者一个基金,收益率只是其中一个指标。如果你能看懂“程序交易测评系统”,不光是能为你自己的策略进行回测,而且还能够更专业地去判断基金的优劣。


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